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上海清算所:2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务

2018-03-06 网络整理

作为第九次中英经济财金对话政策成果之一,上海清算所与英国外汇电子平台R5FX将于2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务。
英国R5FX公司是一家专注于新兴货币的外汇交易公司,公司名称中的R5分别指巴西货币雷亚尔(Real)、南非货币兰特(Rand)、印度货币卢比(Rupee)、俄罗斯货币卢布(Rouble)和中国货币人民币(Renminbi)。

上海清算所:2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务

会议现场
上海清算所副总经理沈伟在12月18日举行的外汇交易跨境清算研讨会上指出,这个成果的公布是对上海清算所跨境外汇清算业务的重视和期望,既是动力也是压力,跨境外汇交易中央对手清算业务拟于2018年初推出,届时上海清算所将对在英国R5FX平台上匿名达成的特定跨境外汇交易提供中央对手清算服务的业务。业务参与者包括中国境内机构和具有外汇交易能力的境外商业机构。初期推出的产品包括美元对港币、英镑对美元、欧元对美元等货币对的即期交易(T+2),未来条件成熟时,将逐步拓展至衍生产品及人民币相关产品清算业务。
沈伟谈到,近年来,中国银行间外汇市场快速发展,2016年全年达成各类外汇交易124.2万亿元,同比增长44%。随着中国金融市场的双向开放,跨境外汇交易需求日益增加,中资机构存在实际的交易输出需求,但受限于交易对手不足、双边授信有限、双边结算不便捷等原因,这些机构在跨境外汇拓展业务方面有许多障碍。
“通过跨境外汇清算业务,中资机构可利用与上海清算所的现有授信关系,在对手方风险可控的前提下,与众多境外交易对手进行交易,,可降低与境外银行逐家建立授信关系的成本,从而有利于中资机构提高参与国际市场的能力。”沈伟说。
建设银行伦敦分行是中国人民银行指定的在英(国)人民币清算行。建设银行同业业务中心总经理李骏在研讨会上表示,上清所即将推出的外汇交易跨境清算系统正是顺应金融对外开放的新格局,发挥中英两国金融基础设施的各自优势,推动两地金融机构合作非常重要的举措。据李骏介绍,截至目前,建行伦敦分行的人民币清算业务总量突破20万亿元,继续保持亚洲地区以外最大人民币清算行地位。
风险管理方面,上海清算所建立了一系列的管理框架和处置流程。上海清算所产品开发部总经理程磊磊指出,上海清算所风险管理框架提供了一系列机制来有效计量、监测和管理潜在风险,并且保证风险准备资源在正常和极端的市场条件下仍能维持市场的平稳健康运行。其中,整个管理体系包括资信评估、限额管理、保证金管理、清算基金管理、风险管理委员会和违约处置管理等六个方面。
在跨境外汇清算业务发生违约风险时,上海清算所将采用“瀑布式流程”处置违约。具体而言,发生违约情况后,上海清算所会首先使用违约会员在该业务中缴纳的保证金和清算基金来进行弥补。在两者都不够弥补“漏洞”的情况下,上海清算所将使用一定比例的风险准备金和为违约会员缴纳的清算基金。一旦上述资金都无法弥补风险漏洞,上海清算所会动用剩余的风险准备金。

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